Publicado por autotradingbot - 19/03/09 a las 03:03:18 am
Si necesitas ideas para tus sistemas de trading, aquí te contamos unas cuantas estrategias para la entrada en el sistema, es decir, para la primera parte de la operación. Para un próximo artículo dejamos las posibles estrategias de salida.
Con esta información podremos ir creando poco a poco nuestro propio sistema de trading automático. De hecho, muchas de estas ideas han sido utilizadas para crear los sistemas de trading automáticos que pueden seguir en Autotradingbot.
A continuación algunas ideas para utilizar como estrategias de entrada de nuestro sistema de trading:
Cruce SIMPLE de medias (Cualquier combinación de tipos de medias)
Entrada Largo:
La media corta cruza de abajo a arriba a la media larga.
Entrada Corto:
La media corta cruza de arriba abajo a la media larga.
Seguir leyendo Estrategias de entrada para nuestros sistemas de trading…
Publicado por autotradingbot - 04/03/09 a las 10:03:55 am
Recientemente Attain Capital, una de las principales empresas americanas dedicadas a la inversión mediante sistemas de trading automáticos, ha publicado su ranking de sistemas de trading 2008. El ranking global de sistemas de Attain se forma como la suma de los rankings individuales de diversos criterios (ranking de ganancias, ranking de drawdown, ranking de rentabilidad, etc…).
De esta manera, Attain pretende establecer un ranking unificado que tiene en cuenta muchos factores a la hora de valorar un sistema de trading y al usuario de sistemas de trading le permite encontrar respuesta a la famosa pregunta de ¿cual es el mejor sistema de trading? La gente de Attain, al igual que nosotros, piensa que no hay una única respuesta a dicha pregunta y que cada usuario debe buscar SU mejor sistema en función de SUS características como inversor (perfil de riesgo, nivel de inversión, etc…). Pero bueno, este ranking al menos nos facilita encontrar el sistema que mejor se adapte a nosotros.
Para los que llevamos tanto tiempo desarrollando sistemas automáticos de trading en Autotradingbot, es un orgullo que tres de nuestros sistemas se encuentren en el top 15 de sistemas de Attain (dos de ellos en el Top 5), ya que en dicho ranking se auditan cientos de sistemas de los principales desarrolladores de sistemas de trading a nivel mundial.
Autotradingbot y Attain llevan colaborando desde hace más de 4 años y muchos de los clientes (individuales e institucionales) de Attain utilizan de manera activa varios de los sistemas de trading de Autotradingbot desde entonces, utilizando la misma tecnología que los clientes españoles disfrutan en Interdin, el broker nacional especializado en derivados donde se encuentran alojados los sistemas de trading de Autotradingbot.
Desde mediados de 2007 Attain comercializa en el mercado USA su propio hedge fund, con inversión mediante sistemas automáticos de trading en futuros sobre índices, materias primas, divisas, etc… con unos resultados bastante interesantes.
Autotradingbot ofrece la automatización total de sus sistemas a los clientes de Interdin. Si aún no eres cliente de Interdin y te interesa operar con los sistemas de Autotradingbot, puedes abrir una cuenta en Interdin a través de Misterbroker, Agente Autorizado de Interdin y aprovecharte de la oferta de 100 euros gratis en comisiones y un mes gratuito de uso de los sistemas de Autotradingbot.
Publicado por autotradingbot - 03/03/09 a las 03:03:54 pm
Como comentamos en nuestro post sobre filtros de tendencia y dirección en los sistemas automáticos de trading continuamos con nuestra galería de filtros aplicables a cualquier sistema de trading. En esta ocasión vamos a hablar de algunos filtros de volatilidad que podemos utilizar para filtrar entradas de nuestros sistemas.
Los filtros de volatilidad nos permiten no entrar en una posición sino hemos identificado primeramente un movimiento significativo en el mercado. De esta manera evitamos entrar cuando el mercado se mueve en un estrecho rango sin direccionalidad ni tendencia definida. Suelen ser muy efectivos para evitar periodos prolongados de baja direccionalidad y dado que los resultados de los sistemas están muy vinculados a la volatilidad que hay en el mercado, se presentan como un opción inteligente para mejorar nuestros sistemas.
A continuación mostramos algunos ejemplos de filtros de volatilidad que podemos utilizar en nuestros sistemas de trading:
Rango de las N últimas barras:
Exigimos que el rango de las últimas N barras sea superior a un determinado valor absoluto o porcentaje sobre el precio.
Bandas de Bollinger:
Si durante N barras, la distancia entre las bandas se va ampliando consideraremos que hay volatilidad
ATR diferencial entre periodos:
Tomamos dos periodos, uno más reciente que el otro, pero ambos correlativos. Si al ATR en el periodo más reciente es creciente comparado con el otro periodo, podemos entender que la volatilidad está aumentando.
