Estado de las carteras a 29 de Abril de 2011

Una semana más hacemos el repaso de las carteras del Blog, y tenemos que decir que ha sido una buena semana, sobre todo para el Sistema Novato.

Tenemos una rentabilidad latente nada más y nada menos que de un 9,40%, y además esta semana, no solo conseguimos el objetivo de llegar al 200% de apalancamiento sino que gracias a las últimas subidas los stops han subido sensiblemente reduciendo el riesgo de la cartera a un 5,33%. Si la cosa sigue así parece que no tardaremos mucho en empezar a asegurar beneficios.

Recordad que empezamos con 2000$ y actualmente estamos invertidos por un valor de 4232,28$ teniendo en todo momento el riesgo controlado.

Para la cartera del Sistema Manipulación tampoco ha sido una semana mala, el problema es que arrastramos las operaciones fallidas de la semana anterior y que la única posicion que mantenemos representa poco más que un 60% del saldo, por lo que las subidas no se han aprovechado del todo, pero bueno, el sistema es el sistema y hay que obedecerlo para lo bueno y para lo malo.

Ah, y tengo que decir que había un error en la semana pasada y tanto el saldo latente como el beneficio realmente eran menores a lo que publiqué por un error a la hora de sumar las operaciones. Ya está corregido tanto en la hoja Excel como en la gráfica que pongo al final.

Tenemos un 4,97% de rentabilidad latente (que tampoco está mal), sin embargo en ésta ya tenemos un 2,7% asegurado mientras que en la de Novato aún no tenemos beneficios seguros.

Y por último esta es la gráfica de la evolución de las carteras respecto al S&P 500:

Desmontando mitos de bolsa II [video]: El volumen, ¿realmente da fiabilidad a los movimientos?

Vamos con la segunda entrega de “Desmontando mitos de bolsa”. La primera entrega trató sobre la conveniencia o no de comprar en retrocesos cerca de la media móvil semanal de 30 sesiones. En esta ocasión hablaremos sobre el volumen, su significado y si sirve para dar fiabilidad a un movimiento o una figura.

Como sabéis una de las primeras cosas que se aprende en los libros de análisis técnico es que las rupturas al alza deben ser con volumen, o que si una acción sube con volumen es algo bueno y que si sube con poco volumen probablemente cambie pronto de tendencia. Lo mismo para abajo, si cae con volumen es síntoma de continuidad.

Yo no comparto para nada esta opinión, para mí decir esto es simplificar, además de que hay innumerables casos donde no sólo no se cumple sino que acaba pasando lo contrario sistemáticamente. Es lo que trato de razonar en los videos que tenéis a continuación. Os recomiendo que los veais a pantalla completa en alta definición, es decir, donde pone el 360p o 480p cambiadlo a 720p.

Y os pido disculpas por el palabro “ascendiente” que tanto he repetido

Directv (DTV): Otro valor con impresionante tendencia alcista.

Nueva señal del Sistema Novato, y la verdad es que va quedando patente que tiene buen gusto con los valores.

Qué decir… fortaleza impresionante, poca volatilidad, apenas corrigió en la crisis y su suelo fue con bastante más volumen del que hay actualmente, por lo que no parece que haya signos de distribución, al menos agresiva.

El 28 de abril entraremos con un stop compra en máximos del día anterior, y si entra con esto completaremos el 200% de apalancamiento progresivo que buscábamos. A partir de aquí empieza una nueva estrategia que consistirá en esperar a que el riesgo caiga por debajo de cero y a partir de ahí habrá nuevas compras progresivas en el caso de que vayamos asegurando beneficios. Esto es lo que considero la “magia” de los CFDs y lo que nos permitirá ganar mucho empezando con poco dinero si tenemos la suerte de enganchar un ciclo alcista de varios años.

Sistema Novato: He entrado en Intertek Group

Y no es para menos viendo su impresionante aspecto.

Apenas corrigió en la crisis y ha re emprendido su tendencia alcista con fuerza sin visos de debilidad.

El sistema me dio entrada ayer día 26 de abril, pero aún se está a tiempo de entrar ya que los precios actuales son cercanos al precio de entrada.

Mucha suerte.

Estado de las carteras a 22 de Abril de 2011

Aquí teneis con algo de retraso el estado de las carteras justo antes de las vacaciones de semana santa.

En la cartera Novato comentar que saltó el stop de Alcoa y hemos entrado en Public Storage (PSA). Probablemente esta semana entremos en uno o dos valores más para llegar al objetivo del 200% de apalancamiento.

Respecto a la cartera del Sistema Manipulación decir que nos saltaron todas las posiciones que quedaban y hemos vuelto a entrar en el Russell 2000 (^RUT). La operación en el Nasdaq 100 salio bastante mal por cierto. Aún así estamos con un 3,96% de rentabilidad latente por lo que las dos carteras se ponen a la par entre sí y ligeramente por encima del índice rector S&P 500.

Este es el gráfico de rentabilidad de las carteras comparado con el S&P 500:

Public Storage Co (PSA): Impecable tendencia alcista

Rastreando los mercados, el robot del Sistema Novato me ha alertado de este valor, y lo cierto es que me ha gustado mucho.

Lleva una tendencia alcista perfecta, está en subida libre y cuando realizó el suelo de marzo de 2009 lo hizo con un volumen espectacular, y desde entonces éste no ha dejado de decrecer en las subidas posteriores. Eso me gusta mucho, ya sabéis que para mí, una subida con volumen bajo después de un suelo con mucho volumen es síntoma de continuidad alcista, ya que para distribuir hace falta volumen.

Así que, aprovechando que saltó el stop de Alcoa, he entrado hoy en el valor con idea de seguir su tendencia hasta donde nos lleve. Si queréis entrar aún estáis a tiempo, de hecho, mientras mantenga su aspecto, se puede entrar en cualquier momento.

Estado de las carteras a 15 de Abril de 2011

Bueno, semana correctiva, aunque por lo que se ha podido ver en las dos últimas sesiones parece que la sangre de momento no ha llegado al río y esperemos que no llegue.

Vamos con la cartera del Sistema Novato (próximamente quizá cambie de nombre):

Es curioso ver como unos cuantos de los valores que llevamos en la cartera de Novato se han acercado a sus stops pero sin saltar ninguno. También es curioso ver que algunos valores que estaban un tanto laterales durante la subida de las semanas anteriores no solo no han caido en la corrección sino que algunos han subido.

Tenemos a Pall Corporation (PLL) con un 9,69% de rentabilidad asegurada en lo que es sin duda la estrella de la cartera, que junto con Hologic (HOLW) son de momento las únicas acciones que están en posición sin riesgo (con su stop por encima del precio de compra).

La parte negativa de esta semana ha sido sin duda Alcoa (AA) que sus malos resultados precipitaron una abultada caida del 6,02% el martes. Sin embargo, si no nos salta el stop, creo que esto puede ser positivo para el valor ya que muchas manos débiles habrán vendido ese día y a juzgar por el hueco dejado, el gran volumen negociado y el poco movimiento que ha tenido la acción los días posteriores, tiene toda la pinta de que alguien ha comprado todo el papel que ha salido… a poco que el volumen disminuya un poco más creo que Alcoa podría volver a máximos y superarlos con bastante probabilidad… ya lo veremos!

Este es el estado de la cartera del Sistema Manipulación:

Esta semana se nos han cerrado 3 operaciones por saltar su stop. La que llevábamos en el Russell 2000 con un 5,07% de beneficio como resultado final, la del Nasdaq 100 con un 1,27% de beneficio y la del ATX (Austria) con una pérdida del 0,15%. Sin embargo, esta misma semana se han vuelto a abrir 2 operaciones, casualmente en el Russell 2000 y el Nasdaq 100 otra vez. La operación que llevamos en el S&P 500 de momento sigue abierta ya que el stop no ha saltado de milagro.

La rentabilidad latente es del 6,11% que no está nada mal teniendo en cuenta que hace un mes escaso abrimos la primera operación.

Este es el gráfico de los dos sistemas comparados con el S&P 500:

El rendimiento del Sistema Novato está ligeramente por debajo del S&P 500. Esto es debido al efecto apalancamiento (actualmente 170%) que ha amplificado la caida, pero recordad que estamos apostando por subidas en el medio plazo y que estamos intentando hacer un uso racional del apalancamiento, adoptando las posiciones poco a poco conforme vamos asegurando las actuales.

(Manipulación) Señal de compra para el Russell 2000 para el 14 de abril.

Seguimos manteniendo la posicion del S&P 500 con su stop en 1301,40 mientras no diga lo contrario. Sin embargo esta semana saltó el stop del Nasdaq 100 y el Russell 2000. No obstante el sistema nos dice de volver a entrar en el Russell 2000 si supera el 829,28.

El primer stop y los sucesivos los iré actualizando en este mismo post.

Mucha suerte.

¿Las mejores acciones del mundo?

Este es un ejemplo del tipo de valores que devuelve el robot rastreador de valores más tendenciales y con menos volatilidad.

Es curioso que han salido 3 valores canadienses.

Juzgad vosotros mismos:

Estado de las carteras a 8 de Abril de 2011 y Presentación del Sistema Novato 0.7b

Bueno, hemos tenido una semana ligeramente correctiva para las bolsas en general, sobre todo de cara al final de ésta. Esto ha repercutido sobre todo en la cartera del sistema Novato sobre acciones. No ha sido así en cambio para la cartera del sistema Gestur-Manipulación sobre índices.

Bueno, antes que nada me gustaria pediros disculpas porque he estado algo ausente esta semana por enfermedad, pero ya estoy totalmente recuperado y con algunas novedades para el sistema Novato, que creo que dentro de poco tendré que cambiarle el nombre porque los cálculos de éste empiezan a ser más y más sofisticados.

Puedo decir que oficialmente esta es la versión 0.7b del Sistema Novato. Hay 2 novedades. Los criterios de entrada y salida siguen siendo básicamente los mismos, lo que ha cambiado son los filtros de entrada y la gestión del stop.

He fusionado el indicador de excentricidad y los de inercia del precio y ha surgido uno nuevo llamado “Aprovechabilidad”. Se trata de un indicador que puede estar por encima y por debajo de cero, y cuanto más arriba está, significa que el valor es más aprovechable en el sentido alcista, y cuando está por debajo de cero significa lo contrario, que es aprovechable para cortos.

La idea surgió porque no siempre el mejor valor para operar es el que más pendiente alcista/bajista tiene si durante el camino pega unos vaivenes enormes, ya que ello nos obligaría a tener un stop demasiado holgado si no queremos que nos salte a la primera de cambio. Así que si un valor es algo menos alcista pero su volatilidad es muy baja, el sistema considerará que es mejor para operar en él. Esto es lo que mide “Aprovechabilidad”, la relación tendencia/volatilidad y sólo opera si este valor está por encima de un punto razonable.

Y para los stops, aparte del criterio de una media móvil que sigue al precio he usado un segundo criterio basado en el indicador ATR que en ocasiones uno estará por encima del otro. El resultado es que en periodos laterales el stop será prácticamente igual que hasta ahora pero cuando el valor tenga un impulso alcista el stop subirá más rápido que antes, disminuyendo por lo tanto el riesgo de la cartera en menos tiempo, lo que nos permitirá entrar en nuevos valores más pronto.

Esta semana hemos entrado en TJX Companies (TJX) y la semana que viene entraremos en otro valor ya que con las nuevas modificaciones, los stops actualizados y con la nueva entrada incluida, estamos con un riesgo de un 8,33% y un apalancamiento de un 165,72%. Recuerdo que nuestro objetivo es llegar a un apalancamiento de un 200% y a partir de ahí no tomar nuevas posiciones hasta que el riesgo sea inferior a 0%.

Este es el estado de la cartera del Sistema Novato:

Respecto al Sistema Gestur-Manipulación sigue manteniendo las 4 posiciones, 3 de ellas ya con su stop por encima del precio de entrada y la otra a un 0,15% de estarlo. Su rentabilidad latente es de un 8,7% de la cual un 4,08% es ya segura!

Es muy posible que la semana que viene, si el sistema nos lo dice, adoptemos una nueva posición apalancada que en ningún caso nos hará volver a entrar en zona de riesgo.

Este es el gráfico de las carteras comparadas con el índice rector S&P 500: