Un giro de 90º: Me paso al Forex

Hola a tod@s.

Como comento en el título he decidido dar un giro de 90º. No lo voy a dar de 180º porque ello implicaría dejarlo todo, ni tampoco de 360º porque sería quedarme igual que antes despues de dar una vuelta completa como un lelo (esto va para aquellos que lo dicen y no se dan cuenta

Pues sí, me paso al FOREX. Y por qué? Por varias razones:

• Es más dificil lo cual ofrece un mayor desafío y lo encuentro más estimulante.
• Es un campo muy inexplorado en cuanto a sistemas automáticos de trading que funcionen (sin ser martingalas).
• Su liquidez y spreads estrechos ofrecen la posibilidad de operar más a menudo en busca de tramos cortos (cosa que no es muy factible en bolsa).
• Precisamente el operar más a menudo va a permitirnos ganar más dinero y más rápidamente (No sé vosotros pero yo tengo prisa por dejar de trabajar

He aprendido a programar en MQL4 (el lenguaje de programación del Metatrader 4) y estoy haciendo muchas pruebas con sistemas y ya tengo alguna cosilla que funciona…

Todo esto y más os lo iré contando en los próximos artículos.

Sistema Garrapata 2

Buenas a tod@s.

Hoy vamos con la segunda y última entrega del Sistema Garrapata.

Hoy voy a explicaros de manera detallada como configurar vuestra plataforma para poder usar el sistema, para ello usaremos ProRealTime. En vez de usar el indicador Nobleza usaré uno estándar en su lugar: Volatilidad histórica o Chaikin volatilidad.

• Paso 1: Abrimos el gráfico en semanal, por ejemplo el SP500:

• Paso 2: Añadimos la media móvil ponderada de 22 sesiones:

• Paso 3: Añadimos el indicador Chaikin, volatilidad con 20 y 45 como parámetros:

Y ya está! Lo único que tenemos que hacer es sentarnos tranquilamente el fin de semana y pegar un repasillo a los mercados a ver qué valores cumplen los criterios. Para hacerlo de una manera más o menos estructurada podemos hacer como hacen los weinstenianos, es decir, mirar primero los índices para ver qué mercados tienen un sesgo alcista, y luego profundizar en cada uno de ellos.

Recuerdo la estrategia: Si la volatilidad es descendiente y la media móvil se acaba de poner verde (alcista), el lunes en la apertura compramos y ponemos un trailing stop de un 10% que iremos subiendo cada fin de semana. Si la volatilidad se gira al alza el stop pasa a ser de un 7%.

Un saludo a tod@s.

Sistema Garrapata 1

Un muy afectivo saludo a tod@s.

Después de la gran cantidad de comentarios de ánimo que he recibido en mi anterior entrada no puedo decir otra cosa que GRACIAS!!

Dicho esto quiero haceros una introducción a uno de mis dos nuevos sistemas… en realidad se parecen mucho, pero el segundo es una versión “reducida”, o quizás, más facil de implementar en las diferentes plataformas de trading, ya que usa indicadores estándar.

El sistema se llama Garrapata, y se llama así porque es seguidor de tendencia empedernido. El paralelismo sería el siguiente: cuando ve un valor alcista se engancha a el como una garrapata y no lo suelta hasta que termina la tendencia. Mientras tanto protege la posición con un trailing stop de un 10% (sí, sí, parece mucho, pero es el valor que mejor funciona a la larga).

Garrapata opera en semanal y todas las decisiones se toman en el fin de semana con una caña en la mano por lo que es ideal para los afortunados que tenemos trabajo (u otros compromisos que no nos permitan estar mucho tiempo delante de las pantallas) y queramos tener el dinero de una manera tranquila y que nos rente más de media que los depósitos.

El mecanismo es bastante simple, y pude compartirlo con unos cuantos de vosotr@s en el último Borsadiner:

• Usamos un indicador de volatilidad, como puede ser el de volatilidad histórica con un periodo de 20 semanas. En mi caso he usado Nobleza, que es algo parecido aunque tiene en cuenta más cosas, pero puede ser perfectamente valido con cualquier otro indicador de volatilidad.
• Usamos una media móvil ponderada de 22 semanas.

Compramos a mercado en la apertura del lunes si:

• El indicador de volatilidad desciende.
• La media móvil asciende.

Una vez en el mercado ponemos un stop loss un 10% por debajo del precio de apertura del lunes y no se toca en toda la semana.

Si en algún momento la volatilidad empieza a ascender, automáticamente el trailing stop pasa a ser del 7% (hay muchas posibilidades de que la tendencia acabe, aunque muchas veces las tendencias terminan con rally alcista final, por lo que no está mal intentar aprovecharlo).

Solo vendemos por stop.

Como podéis ver no es excesivamente complicado. Esta técnica en el S&P 500 tiene la siguiente curva usando un tamaño fijo por operación de 100.000$ sin reinvertir:

Aunque el resultado no parezca muy espectacular en cuanto a beneficios absolutos la gracia de este sistema es su comodidad y la posibilidad de diversificar entre diferentes índices y acciones ya que al ser una estrategia muy genérica funciona bastante bien con la mayoría de activos. Y encima nos permite ir piramidando conforme se van asegurando posiciones anteriores, pero estas cosas las contaremos en el siguiente artículo.

Sistema Novato: He entrado en Intertek Group

Y no es para menos viendo su impresionante aspecto.

Apenas corrigió en la crisis y ha re emprendido su tendencia alcista con fuerza sin visos de debilidad.

El sistema me dio entrada ayer día 26 de abril, pero aún se está a tiempo de entrar ya que los precios actuales son cercanos al precio de entrada.

Mucha suerte.

Public Storage Co (PSA): Impecable tendencia alcista

Rastreando los mercados, el robot del Sistema Novato me ha alertado de este valor, y lo cierto es que me ha gustado mucho.

Lleva una tendencia alcista perfecta, está en subida libre y cuando realizó el suelo de marzo de 2009 lo hizo con un volumen espectacular, y desde entonces éste no ha dejado de decrecer en las subidas posteriores. Eso me gusta mucho, ya sabéis que para mí, una subida con volumen bajo después de un suelo con mucho volumen es síntoma de continuidad alcista, ya que para distribuir hace falta volumen.

Así que, aprovechando que saltó el stop de Alcoa, he entrado hoy en el valor con idea de seguir su tendencia hasta donde nos lleve. Si queréis entrar aún estáis a tiempo, de hecho, mientras mantenga su aspecto, se puede entrar en cualquier momento.

¿Las mejores acciones del mundo?

Este es un ejemplo del tipo de valores que devuelve el robot rastreador de valores más tendenciales y con menos volatilidad.

Es curioso que han salido 3 valores canadienses.

Juzgad vosotros mismos:

Sistema Gestur-Manipulación 2

El sistema Gestur-Manipulación 2 es la segunda versión de un sistema basado en el indicador con el mismo nombre. Las diferencias respecto a la primera versión incluyen la corrección de algunos errores donde el stop no se ponía correctamente bajo determinadas circunstancias, se han modificado ligeramente las condiciones de entrada, los valores de las 3 medias móviles que usa y se ha incluido el indicador Nobleza como filtro de volatilidad. El resultado de esto es una leve disminución de los beneficios absolutos pero una sensible disminución del drawdown y un aumento del recovery factor, lo cual es mejor ya que se puede compensar esta menor ganancia con mayor apalancamiento.

El sistema opera en diario. Da señales del tipo stop compra para el día siguiente y sólo para el día siguiente. Si no entra se quita la orden. El stop es de tipo trailing y es un 3% respecto a la apertura de la sesión anterior con una leve variación en función de las fuerzas de mercado (si las manos fuertes venden lo va ciñendo más, sin embargo lo deja más holgado si las manos fuertes compran para evitar que salte en falso).

En principio se diseño pensando en el S&P 500, pero también parece funcionar bastante bien en otros índices mundiales. Sin embargo no parece funcionar adecuadamente con acciones debido a que su volatilidad y variaciones de volumen son mayores y un stop de un 3% no es adecuado para estos activos.

El sistema, con unos parámetros genéricos, da bastantes buenos resultados para casi todos los índices, no obstante, para cada índice se han establecido unos parámetros concretos. Inicialmente no me gustaba la idea ya que pienso que un sistema que parte de una idea válida no debería de especializarse para ningún activo en concreto, pero después de hacer muchas pruebas, esta claro que, y esto se ve a simple vista, que no es lo mismo operar en el S&P 500 que en el CAC 40 (mucho más volátil) o el FTSE 100. En todo caso se han hecho pruebas de optimizaciones en periodos parciales y luego se ha testeado en otros periodos donde no ha sido optimizado y los resultados siempre han sido superiores que con los parámetros genéricos, por lo que he decidido que mejor que cada activo tenga sus parámetros.

Pongo las estadísticas de 4 índices, aunque son bastante similares al resto, pero pueden servir para hacerse una idea del tipo de curva que suele dar.

Estadísticas S&P 500:

% GANADORAS                     46,68%
% GANANCIA MEDIA            3,03%
% PERDIDA MEDIA               -1,13%
DURACION MEDIA OP.        12,57 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               15,11%
PROFIT FACTOR                      2,35
RECOVERY FACTOR             24,28

Aqui teneis un detalle de la curva de beneficios partiendo de 100.000$ (sin reinvertir para evitar el efecto exponencial de la curva). Están incluidas comisiones de un 0,1% (CMC nos cobra 0,08%).

Estadísticas DAX 30:

% GANADORAS                     59,21%
% GANANCIA MEDIA            3,46%
% PERDIDA MEDIA               -1,45%
DURACION MEDIA OP.         15,57 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               9,03%
PROFIT FACTOR                      3,45
RECOVERY FACTOR             12,01

Estadísticas NASDAQ 100:

% GANADORAS                     42,04%
% GANANCIA MEDIA            3,58%
% PERDIDA MEDIA               -1,65%
DURACION MEDIA OP.         8,32 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               24,4%
PROFIT FACTOR                      1,58
RECOVERY FACTOR              8,61

Estadísticas IBEX 35:

% GANADORAS                     61,54%
% GANANCIA MEDIA            4,23%
% PERDIDA MEDIA              -1,48%
DURACION MEDIA OP.      18,92 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               6,84%
PROFIT FACTOR                     4,62
RECOVERY FACTOR            14,85

Recordad lo que se suele decir siempre, que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Es más, lo lógico sería esperar un tiempo prudencial antes de operar con dinero real, aunque yo por mi parte ya estoy operando con dinero real desde junio del año pasado con la versión 1 y ayer entré con la primera operación del S&P 500 de la versión 2.

Este fin de semana actualizaré la cartera de sistemas porque han saltado señales en muchos índices y tengo que revisar el orden cronológico para incorporar las posiciones correctamente teniendo en cuenta la gestión de capital.

Actualización de cartera de acciones a 25 de Febrero de 2011

Bueno, como ya viene siendo habitual aprovecho el fin de semana para actualizar la cartera de acciones.

He hecho cambios, como me estaba liando con el tema de las conversiones, ya que debía tenerlas en cuenta tanto para el momento de compra como el de venta, he optado por pasarlo todo a dólares y dejar de lado ese tema, ya que para el propósito de evaluar el rendimiento del sistema no afecta.

Esto ha provocado que al coger un saldo inicial de 2000$, de repente el apalancamiento nos ha subido, ya que no es lo mismo 2000€ que 2000$. Pero bueno, estamos con un riesgo del 9,64% después de la última operación que entra dentro de lo normal.

En la operacion fallida de FWLT están incluidas las comisiones y gastos de financiación.

Bueno, estamos en negativo, pero la verdad es que no mucho. A ver si las que han resistido lo siguen haciendo y cuando la corrección termine (si es que no ha terminado ya) vuelven a retomar la tendencia con la fortaleza que tenían anteriormente.

Sistema Novato 0.3: Entramos en Time Warner Cable (TWC)

Bueno, estrenamos versión 0.3b del Sistema Novato.

¿Que hay de nuevo en esta versión? Principalmente 3 cosas:

Una de ellas es que observando muchas de las operaciones en las que entraba, a veces por escoger valores con excesiva inercia alcista se daba el caso de que habían techos cerca. Así que parece que después de todo, a partir de cierto punto de velocidad alcista, es habitual que se distribuya y se frene el valor. Así que esta nueva versión no entra en valores “excesivamente fuertes”, y curiosamente se mejoran los resultados en contra de lo que nuestra intuición podría decirnos.

Y la otra es que aprovechando la mejora de resultados ha sido posible reducir la distancia de los trailing stops, mejorando así el riesgo asumido y por lo tanto permitiéndonos entrar en más valores simultáneamente.

Y la tercera es que SE HAN ELIMINADO LAS COMPRAS EN LOS RETROCESOS A LAS MEDIAS MÓVILES. Sí! es cierto, después de intentar buscar buenos puntos para comprar en retrocesos, lo único que conseguía era empeorar los resultados, por lo que a partir de ahora, Novato solo comprará ante superación de niveles (stop compra). Esto me ha dado mucho en que pensar… ¿realmente las compras sobre las medias móviles son tan malas? Este será quizá el tema de mi próximo artículo.

Hoy el sistema nos ha mandado poner un stop compra en TWC (Time Warner Cable) en 71.20 y ha entrado poco después de abrir el mercado. El STOP irá en 64,92. Este fin de semana saldrá la operación cerrada de FWLT y la abierta de TWC en el resumen semanal del estado de la cartera.

Actualización de cartera de acciones a 18 de Febrero de 2011

Una semana más actualizamos la situación de la cartera de acciones a fecha de 18 de Febrero.

Un lector me preguntó si estaba incluyendo las comisiones del broker en las operaciones. La verdad es que aún no lo he hecho (mal!). Si acaso lo haré cuando se cierren las operaciones y tendré en cuenta no solo el coste por operación sino también el coste de financiación de los CFDs. Para ello me basaré en los movimientos reales de mi cuenta de CMC Markets.

Dicho esto os pongo la situación actual de la cartera:

Seguimos una semana más en positivo. Aumenta ligeramente la rentabilidad a un 3,56%. Esta semana tenemos 4 valores en negativo, especialmente Allegheny Energy (AYE) con un aspecto técnico sensiblemente empeorado. Todavía está algo lejos del stop, pero como no empiece a frenarse, dentro de poco nos lo saltará. Lo positivo es que ya tenemos un valor donde el stop ha superado el precio de entrada: Pall Corporation (PLL), por lo que ya no perderemos dinero en este valor.

El riesgo global de la cartera ha bajado de 7,97% a un 7,02%, o lo que es lo mismo, podemos perder un máximo de 140€ respecto a la inversión inicial si todo se tuerce a partir de ahora.

De momento no abriremos más posiciones hasta que el riesgo sea 0% o venga una corrección que nos permita comprar otros valores a mejores precios.