Hoy os voy a explicar el segundo sistema intradiario que estoy usando en mis cuentas de trading.

Una vez, observando el mercado FOREX, mirando gráficos de 1 minuto, haciendo zoom en un bróker de 5 dígitos decimales y observando los movimientos que se producían, me vino a la mente un documental sobre física cuántica que vi hacía poco donde se explica que a un nivel atómico se producen en el espacio fluctuaciones cuánticas que podrían ser interpretadas como un “ruido de fondo”, una aleatoriedad o imprevisibilidad. Es decir, que cuando Einstein afirmaba que “Dios no juega a los dados” resultaba estar equivocado.

En el FOREX, debido a la cantidad de agentes que actúan simultáneamente, se podría decir que también existen dichas “fluctuaciones cuánticas”, y de hecho si uno observa atentamente el mercado, el precio en un minuto puede recorrer varias veces los mismos valores de manera errática.

Por otra parte, en otras ocasiones se producen fuertes movimientos debidos a acontecimientos relativamente importantes como la publicación del PIB de algún país, el IPC, algún cambio en política monetaria, o simplemente una apertura de algún mercado. Estos movimientos, a pesar de ser típicamente lineales sin muchas oscilaciones, en muchos casos no se pueden aprovechar ya que se realizan en muy poco tiempo (hablamos de décimas de segundo a 1 o 2 segundos justo después de la publicación de la noticia) y hay una gran legión de operadores con máquinas muy próximas a los brókers y a los proveedores de noticias con analizadores automáticos de éstas que siempre lanzarán las operaciones mucho antes que nosotros, impidiéndonos a los pequeños especuladores encontrar contrapartida a nuestras operaciones.

Sin embargo no todo está perdido, y mis backtests me han demostrado que después de movimientos fuertes en el mercado existe una ventana en la cual hay una probabilidad bastante alta (hablamos de un 75-85%) de que tras un recorte en este movimiento se produzca una continuación. Evidentemente hay que definir qué entendemos por recorte y de que profundidad debe ser, cuál es la ventana temporal en la que podemos aprovechar esto, y cómo de fuerte ha de ser el impulso inicial para que podamos esperar este escenario.

Tras unos cuantos backtests he podido encontrar unos valores que me han dado resultados bastante esperanzadores en EURUSD y GBPUSD. Aquí tenéis la curva de beneficios en ambos pares empezando con 500$ y operando con 0.1 lotes por operación desde 2007 hasta finales de 2011:

EURUSD:

GBPUSD:

Y por último os dejo un enlace a un forward test de una cuenta demo con este sistema:

Antes de seguir tengo que aclarar una cosa. Mi cuenta empezó con 606$ y el tamaño mínimo de operación de mi broker es de 0,1 lotes por lo que el riesgo asumido en las operaciones es más alto de lo que debería ser en este momento, pero bueno, no me importa puesto que esta cuenta es un experimento de riesgo medio/elevado.

En mi último artículo presente uno de mis 4 sistemas intradiarios que están funcionando en esta cuenta e iré presentando el resto en las siguientes semanas, pero antes he creido conveniente publicar las estadísticas de Myfxbook de mi cuenta personal para que podáis hacer seguimiento en tiempo real de las operaciones y efectivamente comprobar que se puede ganar dinero en FOREX de manera sistemática sin recurrir a las famosas martingalas que por desgracia recurren muchos de los vendedores de sistemas de trading. Estos sistemas son scalpers, sólo abren una posición por cruce con su correspondiente TP y SL y nunca añaden posiciones a operaciones perdedoras ni duplican el tamaño de la posición después de una operación perdedora.

Aquí tenéis un pantallazo de Myfxbook de la situación de la cuenta a fecha de 6 de Julio de 2012:

Y aquí tenéis la situación actual y enlace al seguimiento en tiempo real de la cuenta.

Recordad que estos sistemas serán compartidos de manera gratuita con aquel que lo desee. En un futuro determinaré las condiciones. Mientras tanto estad atentos a los próximos artículos.

A poco que uno haya observado el mercado de divisas se habrá dado cuenta que sigue unas pautas horarias que más o menos se podrían resumir de la siguiente manera:

• 8 de la mañana: abren los mercados europeos y empieza la volatilidad, sobre todo las primeras horas.
• 15 de la tarde: abre el mercado americano y vuelve a haber un incremento de volatilidad.
• de 22 a 8 del día siguiente: el mercado se tranquiliza durante la sesión asiática y parecen haber movimientos residuales suaves.

La pregunta es: ¿Estos movimientos residuales responden a alguna lógica? ¿Guardan alguna relación con los movimientos ocurridos durante la sesión europea/americana?

Según he podido observar no tienen relación con la sesión europea, pero si que parecen ser una continuación de la tendencia marcada durante las últimas horas de la sesión americana, así que si usamos una media móvil de periodo corto (por ejemplo de 20 periodos en un timeframe de 15 minutos) ésta nos indicará la tendencia más probable del mercado durante la sesión asiática. Si a esto le unimos la condición de entrar tras un leve recorte de unos 3-4 pips respecto la media móvil, usamos un “trailing take profit” de unos 8-12 pips (según el par) y un stop loss más o menos amplio de unos 80-100 pips ya tenemos el sistema.

Os preguntaréis: ¿que es un “trailing take profit”? Pues exactamente igual que un trailing stop pero aplicado al take profit, es decir, si tenemos un take profit de 10 pips y el precio se aleja a 15 pips de distancia, al cierre de la vela acercamos el take profit hasta que quede otra vez a 10 pips. ¿Qué conseguimos con esto? Lo primero evitar en la medida de lo posible llegar a tocar el stop loss y que la probabilidad de tocar el take profit no vaya disminuyendo conforme el precio se nos mueva en contra. En muchos casos el take profit sólo nos servirá para salirnos minimizando pérdidas. Sé que parece una idea un poco rara pero la verdad es que me ha sido muy efectiva a la hora de mejorar las estadísticas del sistema.

Después de realizar pruebas, optimizaciones y demás he llegado a la conclusión de que el sistema puede ser aprovechable para los pares: EURAUD, EURCHF, EURUSD, USDCAD, USDJPY, EURJPY, AUDUSD, EURGBP y GBPUSD.

Por ejemplo aquí tenéis un backtest del par USDCAD:

Así que decidí ponerlo a operar con dinero real en un par de cuentas personales, junto con otro 3 sistemas más que os iré presentando en los próximos días.

He configurado una cuenta demo y la he publicado en myfxbook.com a modo de forward test para verificar que el sistema funciona no solo en los backtests sino en el futuro. Justo debajo tenéis el progreso actual.

Este sistema y los siguientes serán compartidos gratuitamente con todo aquel que lo desee en un futuro. Ya comentaré los detalles y las condiciones, estad atentos.

Esta es una de las preguntas que más me he hecho al observar cómo operan los expertos en este mercado tan “loco” que es el FOREX.

Aquellos que hayáis tenido la oportunidad de ver en directo la operativa intradiaria o hayáis cotilleado hilos en los foros donde la gente comparte sus operaciones habréis visto que a priori la operativa el FOREX es muy distinta a la de la bolsa.

Lo primero que nos llama la atención es que es una operativa relámpago sobre todo en lo que se refiere a la entrada.

Lo segundo que llama la atención es que se suelen buscar tramos cortos en lugar de largas tendencias de días o meses, y en muchos casos hay recogidas parciales de beneficios.

Lo tercero es que hay “infinidad” de estrategias y figuras como triángulos, secciones, niveles fibonacci, etc. que en muchos casos parecen funcionarle sólo a la persona que lo publica.

Desde el punto de vista de los sistemas automáticos, sí que hay diferencias, ¡y muchas!

Lo primero que he podido comprobar es que seguir tendencias es muy complicado ya que el ruido es muy alto. En muchos casos es más rentable operar el ruido que la propia señal, sin embargo el ruido es bastante impredecible por lo que lo más conveniente es intentar operar el ruido teniendo la tendencia de nuestra parte para minimizar el riesgo.

Lo segundo es que casi siempre es mas rentable tener un take profit, esto es, un precio objetivo en el cual cerrar la posición, que tener un trailing stop y dejar correr las ganancias, precisamente por lo que os comentaba del ruido.

Y lo tercero, y lo que mas me ha costado de aceptar, es que funciona mejor un take profit cercano y un stop loss lejano que viceversa. Tener un stop loss cercano aumenta mucho el riesgo de salirnos de la posición en el peor punto posible. Aquí los stop loss sólo nos sirven para protegernos de una posible noticia muy negativa, pero no para cerrar operaciones. Es mucho mejor cerrar usando otros criterios.

En definitiva, creo que la bolsa y el FOREX tienen cosas en común pero creo que son dos mundos totalmente diferentes por lo que no hay que confiarse en absoluto y no dar por supuesto nada hasta comprobarlo por uno mismo.

Eso no quiere decir que no se pueda ganar dinero en FOREX de manera sistemática, sí se puede, yo ya lo estoy haciendo y en breve colgaré estadísticas sobre una cuenta con dinero real utilizando varios sistemas intradiarios que he desarrollado.

Continuara…

Hola a tod@s.

Como comento en el título he decidido dar un giro de 90º. No lo voy a dar de 180º porque ello implicaría dejarlo todo, ni tampoco de 360º porque sería quedarme igual que antes despues de dar una vuelta completa como un lelo (esto va para aquellos que lo dicen y no se dan cuenta

Pues sí, me paso al FOREX. Y por qué? Por varias razones:

• Es más dificil lo cual ofrece un mayor desafío y lo encuentro más estimulante.
• Es un campo muy inexplorado en cuanto a sistemas automáticos de trading que funcionen (sin ser martingalas).
• Su liquidez y spreads estrechos ofrecen la posibilidad de operar más a menudo en busca de tramos cortos (cosa que no es muy factible en bolsa).
• Precisamente el operar más a menudo va a permitirnos ganar más dinero y más rápidamente (No sé vosotros pero yo tengo prisa por dejar de trabajar

He aprendido a programar en MQL4 (el lenguaje de programación del Metatrader 4) y estoy haciendo muchas pruebas con sistemas y ya tengo alguna cosilla que funciona…

Todo esto y más os lo iré contando en los próximos artículos.

Hoy vamos con la segunda y última entrega del Sistema Garrapata.

Hoy voy a explicaros de manera detallada como configurar vuestra plataforma para poder usar el sistema, para ello usaremos ProRealTime. En vez de usar el indicador Nobleza usaré uno estándar en su lugar: Volatilidad histórica o Chaikin volatilidad.

• Paso 1: Abrimos el gráfico en semanal, por ejemplo el SP500:

• Paso 2: Añadimos la media móvil ponderada de 22 sesiones:

• Paso 3: Añadimos el indicador Chaikin, volatilidad con 20 y 45 como parámetros:

Y ya está! Lo único que tenemos que hacer es sentarnos tranquilamente el fin de semana y pegar un repasillo a los mercados a ver qué valores cumplen los criterios. Para hacerlo de una manera más o menos estructurada podemos hacer como hacen los weinstenianos, es decir, mirar primero los índices para ver qué mercados tienen un sesgo alcista, y luego profundizar en cada uno de ellos.

Recuerdo la estrategia: Si la volatilidad es descendiente y la media móvil se acaba de poner verde (alcista), el lunes en la apertura compramos y ponemos un trailing stop de un 10% que iremos subiendo cada fin de semana. Si la volatilidad se gira al alza el stop pasa a ser de un 7%.

Un saludo a tod@s.

Después de la gran cantidad de comentarios de ánimo que he recibido en mi anterior entrada no puedo decir otra cosa que GRACIAS!!

Dicho esto quiero haceros una introducción a uno de mis dos nuevos sistemas… en realidad se parecen mucho, pero el segundo es una versión “reducida”, o quizás, más facil de implementar en las diferentes plataformas de trading, ya que usa indicadores estándar.

El sistema se llama Garrapata, y se llama así porque es seguidor de tendencia empedernido. El paralelismo sería el siguiente: cuando ve un valor alcista se engancha a el como una garrapata y no lo suelta hasta que termina la tendencia. Mientras tanto protege la posición con un trailing stop de un 10% (sí, sí, parece mucho, pero es el valor que mejor funciona a la larga).

Garrapata opera en semanal y todas las decisiones se toman en el fin de semana con una caña en la mano por lo que es ideal para los afortunados que tenemos trabajo (u otros compromisos que no nos permitan estar mucho tiempo delante de las pantallas) y queramos tener el dinero de una manera tranquila y que nos rente más de media que los depósitos.

El mecanismo es bastante simple, y pude compartirlo con unos cuantos de vosotr@s en el último Borsadiner:

• Usamos un indicador de volatilidad, como puede ser el de volatilidad histórica con un periodo de 20 semanas. En mi caso he usado Nobleza, que es algo parecido aunque tiene en cuenta más cosas, pero puede ser perfectamente valido con cualquier otro indicador de volatilidad.
• Usamos una media móvil ponderada de 22 semanas.

Compramos a mercado en la apertura del lunes si:

• El indicador de volatilidad desciende.
• La media móvil asciende.

Una vez en el mercado ponemos un stop loss un 10% por debajo del precio de apertura del lunes y no se toca en toda la semana.

Si en algún momento la volatilidad empieza a ascender, automáticamente el trailing stop pasa a ser del 7% (hay muchas posibilidades de que la tendencia acabe, aunque muchas veces las tendencias terminan con rally alcista final, por lo que no está mal intentar aprovecharlo).

Solo vendemos por stop.

Como podéis ver no es excesivamente complicado. Esta técnica en el S&P 500 tiene la siguiente curva usando un tamaño fijo por operación de 100.000$ sin reinvertir:

Aunque el resultado no parezca muy espectacular en cuanto a beneficios absolutos la gracia de este sistema es su comodidad y la posibilidad de diversificar entre diferentes índices y acciones ya que al ser una estrategia muy genérica funciona bastante bien con la mayoría de activos. Y encima nos permite ir piramidando conforme se van asegurando posiciones anteriores, pero estas cosas las contaremos en el siguiente artículo.

Apenas corrigió en la crisis y ha re emprendido su tendencia alcista con fuerza sin visos de debilidad.

El sistema me dio entrada ayer día 26 de abril, pero aún se está a tiempo de entrar ya que los precios actuales son cercanos al precio de entrada.

Mucha suerte.

Lleva una tendencia alcista perfecta, está en subida libre y cuando realizó el suelo de marzo de 2009 lo hizo con un volumen espectacular, y desde entonces éste no ha dejado de decrecer en las subidas posteriores. Eso me gusta mucho, ya sabéis que para mí, una subida con volumen bajo después de un suelo con mucho volumen es síntoma de continuidad alcista, ya que para distribuir hace falta volumen.

Así que, aprovechando que saltó el stop de Alcoa, he entrado hoy en el valor con idea de seguir su tendencia hasta donde nos lleve. Si queréis entrar aún estáis a tiempo, de hecho, mientras mantenga su aspecto, se puede entrar en cualquier momento.

Es curioso que han salido 3 valores canadienses.

Juzgad vosotros mismos: