Os presento la nueva criatura en la que estoy trabajando últimamente. Se trata de un sistema de trading que opera sobre acciones e índices en diario.

Paralelamente al sistema estoy desarrollando un indicador en el que se basa para operar el sistema.

La idea surgió un poco a partir de la metodología Weinstein que usan Javier Alfayate y Ricardo González, ambos compañeros de financialred.com pero con algunas variaciones. Ellos buscan valores fuertes de índices fuertes que pertenezcan a sectores fuertes. ¿Como miden la fuerza? Pues con la pendiente de la media móvil y con el RSC Mansfield. Y se plantean las compras normalmente cuando el valor toca la media móvil (en algunos casos entran tras superar máximos históricos).

Este método es realmente bueno, y así lo demuestra el historial de operaciones que acumulan tanto Javier como Ricardo.

Sin embargo, y esto para nada es una crítica, sólo es mirar otras posibles alternativas de trading, en algunos casos para cumplir los criterios de Weinstein, algunos valores tienen que subir demasiado por ejemplo para que el RSC Mansfield se ponga claramente por encima de cero, incluso mirando intuitivamente los gráficos, algunos valores donde el Sistema Weinstein daría entrada, parecen estar empezando a perder velocidad.

Se me ocurrió que quizás no sólo sería bueno valorar la velocidad (inercia) de un valor sino además su aceleración.

Un valor puede estar cayendo pero tener una fuerte aceleración positiva que hace que su velocidad de caída vaya disminuyendo. Si el valor empieza a subir y conserva esta aceleración, en muchos casos conseguimos anticiparnos al método Weinstein y consideraríamos este valor como fuerte antes de tener una MM30 aclista con un RSC Mansfield positivo, con lo que conseguiríamos anticiparnos y aprovechar un mayor tramo alcista si al final este se produce.

Así que el mecanismo básicamente sería que en cuanto la suma de la inercia alcista más la aceleración supera un determinado valor pone una orden de compra un 1% por encima de una media móvil. Al final después de varios tests he visto que funciona mejor comprar un 1% por encima de la media móvil en lugar de comprar en la misma media. Esta es una de las cosas en las que uno se lleva una sorpresa ya que intuitivamente parece que es mejor comprar en un apoyo con la media móvil, pero suele pasar que los valores fuertes muchas veces no la llegan a tocar, y pese a aparentemente asumir más riesgo comprando más arriba, se obtienen mejores resultados.

He hecho varios backtests que os pongo a continuacion. Todos los tests están hechos con un capital inicial de 100.000 sin reinvertir beneficios. Para los tests de cestas de valores habrá operaciones simultaneas con diferentes valores por valor de 100.000 € cada uno por lo que los resultados serán mayores, pero nos hemos de fijar sobre todo en la curva de beneficios.

Indice S&P 500:

Indice IBEX 35:

Indice DAX 30:

Indice NASDAQ 100:

Indice FTSE 100:

Indice NIKKEI 225:

Los 30 valores del DJI conjuntamente:

Probamos un mercado fuerte. Los 20 valores del OMX20 de Dinamarca:

Los 30 valores del DAX 30:

Y por último la prueba más dura, un test con los 500 valores del S&P 500 conjuntamente:

Ciertamente estoy muy contento con los resultados ya que es muy gratificante ver que una idea que uno tiene en un momento determinado pueda dar unos resultados tan satisfactorios.

Ahora que vemos que la idea funciona el siguiente paso sería ver si es posible filtrar de alguna manera las operaciones erróneas por ejemplo con algún tipo de filtro de volatilidad, y ver si es posible ajustar el stop de 10% aproximadamente que el sistema usa que quizá implica asumir demasiado riesgo, aunque mi idea es usar este sistema con acciones usando paquetes pequeños diversificando mucho y entrando poco a poco conforme se vayan asegurando posiciones anteriores cuando su stop loss pase a stop profit, incluso ir apalancando poco a poco con CFDs.

¡No dejeis de visitar el blog para futuras versiones del sistema!

Esto se traduce muchas veces en que estos entornos de programación suelen estar bastante limitados en sus posibilidades, y lo que es peor, están plagados de fallos y “peculiaridades” con las que uno tiene que pelearse y hacer “workarounds” como dirían los ingleses. Un workaround seria como ir esquivando las tapas de alcantarilla abiertas cuando uno anda por la acera. Sin embargo si  uno quiere entrar en una tienda cuya entrada coincide con un agujero es imposible entrar.

Los que hayáis usado Visual Chart (por lo menos hasta la versión 4) sabrán de lo que hablo. Hablo de los innumerables errores y cierres de la aplicación cada vez que hacíamos algo raro, hablo de los workspaces corruptos cada dos por tres, de la imposibilidad de rastrear mercados. Encima cada vez que cambian de versión, todo lo que teníamos programado hasta ahora deja de ser compatible.

En el caso del ProRealTime, plataforma a la que me cambié cuando deje Visual Chart, muchas cosas mejoraron, como la estabilidad de la plataforma, el hecho de ser online, lo cual permitía que mi espacio de trabajo fuese el mismo independientemente de donde me conectase. También es más fácil de manejar y más intuitivo. Instalar indicadores es muy fácil también. Y lo que más me llamó la atención fue la posibilidad de rastrear mercados usando unos determinados criterios programables. Sin embargo no es oro todo lo que reluce. El lenguaje de programación es bastante limitado y está plagado de las “peculiaridades” antes mencionadas.  Por poner algunos ejemplos, si usamos variables de tipo once en un indicador, esto es, de las que conservan el valor entre llamadas (útiles para contar por ejemplo) y llamamos a éste desde un rastreador, la variable no se resetea entre valor y valor, lo que deriva en comportamientos impredecibles. También hay una peculiaridad que obstruye enormemente las pruebas y depuraciones, si tenemos una formula complicada y queremos quitar momentáneamente una de las variables el compilador nos da un error diciendo que esa variable no se usa en el programa, con lo que tenemos que quitar su declaración también o bien hacer cualquier operación chorra con esta variable para que no se queje como por ejemplo v=v.

Otra cosa que me mosqueó enormemente fue que después de tirarme varias tardes haciendo una lista personalizada con los índices que funcionan bien con el sistema Gestur-Manipulación descubrí que no se podían pasar screeners (rastreadores) a las listas personalizadas, algo totalmente absurdo. Parece ser que en la nueva versión esta deficiencia ya ha sido solucionada, pero además de esto, cuando pasas rastreadores por listas grandes muchas veces recibes el mensaje “Error interno de servidor” y no obtienes ningún resultado, o bien recibes resultados parciales, por lo que al final tienes una sensación de no poder fiarte de los resultados.

Cansado de todo esto y consultando con varios compañeros estuve mirando nuevas plataformas a las que cambiarme y me fijé sobre todo en Ninja Trader y Wealth-Lab. Inicialmente me planteé Ninja Trader por ser gratuito y porque tenía la posibilidad de recibir datos de Yahoo y Google de fin de día (gratuitos también), sin embargo mis compañeros me dijeron que era engorroso en algunos aspectos y al final, mi compañero y amigo Ricardo González, de losmercadosfinancieros.es me terminó convenciendo para pasarme al Wealth-Lab.

¿Por qué Wealth-Lab?

En primer lugar porque se programa en un lenguaje de bajo nivel, esto es, que permite control total sobre los datos de los activos. Concretamente se programa en C#, que es el lenguaje diriamos nativo del ASP.NET. Por resumir es una evolución del C++, por lo que es orientado a objetos.

• Tal es el control que nos da que lo que hagamos será un indicador, un sistema, un rastreador o una plantilla en función de lo que programemos.
• Cuando estamos aplicando un programa a un activo, por ejemplo un indicador, podemos abrir datos de otro activo para hacer indicadores de fuerza relativa como el RSC Mansfield, cosa que no podíamos hacer con ProRealTime.
• Se puede testear un sistema en una lista de valores y ver el resultado de aplicarlo en todos ellos.
• Se pueden tener varias fuentes de datos y es muy fácil importar datos de otras plataformas incluso de ficheros ASCII.

No me voy a extender mucho más entre otras cosas porque aún llevo poco tiempo con el. De momento estoy con la versión de prueba de 30 días y ya tengo claro que acabaré pagando la licencia. Son 799$ el primer año que duelen bastante, pero si uno lo piensa no es tanto si al final va a permitirme poder programar y testear sin límites.

Aún así, siempre que me sea posible, todo lo que haga en Wealth-Lab lo portare a ProRealTime ya que es la plataforma que usáis la mayoría.