Como usar filtros de tendencia y dirección en nuestro sistema de trading

Aunque estas ideas las escribí por primera vez hace bastantes años, me ha parecido oportuno publicarlas aquí, pues siguen siendo ideas válidas que podemos aplicar en nuestros sistemas de trading.

Comenzaremos la serie de artículos, con los filtros de tendencia y dirección.

Con los Filtros de Tendencia y Dirección se pretende filtrar las entradas de nuestro sistema de trading para que simplemente actúen cuando hayamos identificado cierta tendencia y/o direccionalidad en el mercado. A continuación mostramos algunos de los filtros más comunes que podemos encontrarnos:
Dos medias móviles ordenadas:

Utilizamos dos medias móviles de distintos periodos (una de periodo corto y otra de periodo largo). Cuando la media corta está por debajo de la media larga consideramos que nos encontramos en tendencia bajista.
Por lo tanto, podemos determinar que solamente operaremos a favor de la tendencia, o que operamos en ambas direcciones pero exigiendo un movimiento mayor para entrar en contra de la tendencia detectada.
Dos medias ordenadas con sus pendientes:

Además de exigir que las medias móviles estén ordenadas, pedimos que las pendientes de dichas móviles estén en la dirección adecuada. Así por ejemplo, para determinar que la tendencia es bajista pediremos que la media de periodo corto esté por debajo de la media de periodo largo y además que las pendientes de ambas medias sean negativas.

Tres medias móviles ordenadas:

Es un filtro similar al primero comentado, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2.
Tres medias ordenadas y sus pendientes:

Es un filtro similar al comentado más arriba, pero siendo un poco más exigentes en la determinación de la tendencia, ya que utilizamos 3 medias móviles en lugar de 2.

Orden de DMI+ y DMI-

Utilizamos el movimiento direccional y sus subindicadores, DMIPlus y DMIMinus, para determinar la dirección de la tendencia actual.
Cuando DMI+ está por encima de DMI- nos encontramos con una tendencia alcista. Cuando ocurre lo contrario estamos ante una tendencia bajista.

Nivel de ADX superior a una determinada cantidad:

El indicador ADX nos indica la fuerza de la tendencia actual. Exigiendo que dicho indicador se encuentre por encima de un determinado nivel, nos aseguramos que el movimiento actual que está realizando el mercado es de cierta relevancia y que la tendencia es relativamente fuerte.

Pendiente de la curva ADX:

La pendiente del indicador ADX nos da una idea de si la tendencia actual está consolidándose, creciendo o decreciendo. Una pendiente positiva y creciente nos indica que la fuerza de la tendencia está creciendo y que por lo tanto es más probable que el movimiento actual continúe en la dirección mostrada por el precio. Normalmente este filtro es más seguro que el nivel absoluto.

Amplitud del rango:

Se fijan unos límites superior e inferior y se determina el rango porcentual del movimiento. Es un indicador de la volatilidad del mercado, si es inferior a un determinado umbral es una clara identificación de que el mercado está parado.

Tendencia según RSI:

Es una aplicación concreta del RSI. Normalmente el RSI nos detecta sobrecompras y sobreventas, pero podemos usarlo como oscilador haciendo que si el nivel es superior a 50 entendamos tendencia alcista y si es inferior a 50 entendamos tendencia bajista.

En futuros artículos iremos viendo ejemplos concretos de como utilizar estos filtros dentro de un sistema de trading y la mejora (o no) que conseguimos.