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Como usar filtros de volatilidad en nuestros sistemas

Como comentamos en nuestro post sobre filtros de tendencia y dirección en los sistemas automáticos de trading continuamos con nuestra galería de filtros aplicables a cualquier sistema de trading. En esta ocasión vamos a hablar de algunos filtros de volatilidad que podemos utilizar para filtrar entradas de nuestros sistemas.

Los filtros de volatilidad nos permiten no entrar en una posición sino hemos identificado primeramente un movimiento significativo en el mercado. De esta manera evitamos entrar cuando el mercado se mueve en un estrecho rango sin direccionalidad ni tendencia definida. Suelen ser muy efectivos para evitar periodos prolongados de baja direccionalidad y dado que los resultados de los sistemas están muy vinculados a la volatilidad que hay en el mercado, se presentan como un opción inteligente para mejorar nuestros sistemas.

A continuación mostramos algunos ejemplos de filtros de volatilidad que podemos utilizar en nuestros sistemas de trading:
Rango de las N últimas barras:

Exigimos que el rango de las últimas N barras sea superior a un determinado valor absoluto o porcentaje sobre el precio.

Bandas de Bollinger:

Si durante N barras, la distancia entre las bandas se va ampliando consideraremos que hay volatilidad

ATR diferencial entre periodos:

Tomamos dos periodos, uno más reciente que el otro, pero ambos correlativos. Si al ATR en el periodo más reciente es creciente comparado con el otro periodo, podemos entender que la volatilidad está aumentando.

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