Hola a tod@s.

Como comento en el título he decidido dar un giro de 90º. No lo voy a dar de 180º porque ello implicaría dejarlo todo, ni tampoco de 360º porque sería quedarme igual que antes despues de dar una vuelta completa como un lelo (esto va para aquellos que lo dicen y no se dan cuenta

Pues sí, me paso al FOREX. Y por qué? Por varias razones:

• Es más dificil lo cual ofrece un mayor desafío y lo encuentro más estimulante.
• Es un campo muy inexplorado en cuanto a sistemas automáticos de trading que funcionen (sin ser martingalas).
• Su liquidez y spreads estrechos ofrecen la posibilidad de operar más a menudo en busca de tramos cortos (cosa que no es muy factible en bolsa).
• Precisamente el operar más a menudo va a permitirnos ganar más dinero y más rápidamente (No sé vosotros pero yo tengo prisa por dejar de trabajar

He aprendido a programar en MQL4 (el lenguaje de programación del Metatrader 4) y estoy haciendo muchas pruebas con sistemas y ya tengo alguna cosilla que funciona…

Todo esto y más os lo iré contando en los próximos artículos.

Hoy vamos con la segunda y última entrega del Sistema Garrapata.

Hoy voy a explicaros de manera detallada como configurar vuestra plataforma para poder usar el sistema, para ello usaremos ProRealTime. En vez de usar el indicador Nobleza usaré uno estándar en su lugar: Volatilidad histórica o Chaikin volatilidad.

• Paso 1: Abrimos el gráfico en semanal, por ejemplo el SP500:

• Paso 2: Añadimos la media móvil ponderada de 22 sesiones:

• Paso 3: Añadimos el indicador Chaikin, volatilidad con 20 y 45 como parámetros:

Y ya está! Lo único que tenemos que hacer es sentarnos tranquilamente el fin de semana y pegar un repasillo a los mercados a ver qué valores cumplen los criterios. Para hacerlo de una manera más o menos estructurada podemos hacer como hacen los weinstenianos, es decir, mirar primero los índices para ver qué mercados tienen un sesgo alcista, y luego profundizar en cada uno de ellos.

Recuerdo la estrategia: Si la volatilidad es descendiente y la media móvil se acaba de poner verde (alcista), el lunes en la apertura compramos y ponemos un trailing stop de un 10% que iremos subiendo cada fin de semana. Si la volatilidad se gira al alza el stop pasa a ser de un 7%.

Un saludo a tod@s.

Después de la gran cantidad de comentarios de ánimo que he recibido en mi anterior entrada no puedo decir otra cosa que GRACIAS!!

Dicho esto quiero haceros una introducción a uno de mis dos nuevos sistemas… en realidad se parecen mucho, pero el segundo es una versión “reducida”, o quizás, más facil de implementar en las diferentes plataformas de trading, ya que usa indicadores estándar.

El sistema se llama Garrapata, y se llama así porque es seguidor de tendencia empedernido. El paralelismo sería el siguiente: cuando ve un valor alcista se engancha a el como una garrapata y no lo suelta hasta que termina la tendencia. Mientras tanto protege la posición con un trailing stop de un 10% (sí, sí, parece mucho, pero es el valor que mejor funciona a la larga).

Garrapata opera en semanal y todas las decisiones se toman en el fin de semana con una caña en la mano por lo que es ideal para los afortunados que tenemos trabajo (u otros compromisos que no nos permitan estar mucho tiempo delante de las pantallas) y queramos tener el dinero de una manera tranquila y que nos rente más de media que los depósitos.

El mecanismo es bastante simple, y pude compartirlo con unos cuantos de vosotr@s en el último Borsadiner:

• Usamos un indicador de volatilidad, como puede ser el de volatilidad histórica con un periodo de 20 semanas. En mi caso he usado Nobleza, que es algo parecido aunque tiene en cuenta más cosas, pero puede ser perfectamente valido con cualquier otro indicador de volatilidad.
• Usamos una media móvil ponderada de 22 semanas.

Compramos a mercado en la apertura del lunes si:

• El indicador de volatilidad desciende.
• La media móvil asciende.

Una vez en el mercado ponemos un stop loss un 10% por debajo del precio de apertura del lunes y no se toca en toda la semana.

Si en algún momento la volatilidad empieza a ascender, automáticamente el trailing stop pasa a ser del 7% (hay muchas posibilidades de que la tendencia acabe, aunque muchas veces las tendencias terminan con rally alcista final, por lo que no está mal intentar aprovecharlo).

Solo vendemos por stop.

Como podéis ver no es excesivamente complicado. Esta técnica en el S&P 500 tiene la siguiente curva usando un tamaño fijo por operación de 100.000$ sin reinvertir:

Aunque el resultado no parezca muy espectacular en cuanto a beneficios absolutos la gracia de este sistema es su comodidad y la posibilidad de diversificar entre diferentes índices y acciones ya que al ser una estrategia muy genérica funciona bastante bien con la mayoría de activos. Y encima nos permite ir piramidando conforme se van asegurando posiciones anteriores, pero estas cosas las contaremos en el siguiente artículo.

Hola a tod@s.

He estado mucho tiempo desconectado del blog y de la bolsa en general. Han habido personas que me han mandado correos y otras dejando comentarios preguntando por mí en diversas publicaciones de este b log.

A todos ellos quiero dedicarles estas líneas por una parte porque considero que se lo debo y por otra porque quiero hacerlo.

Mi ausencia se debe a varios motivos, pero el más importante de todos empezó en febrero del año pasado cuando me quedé en el paro. En aquel momento pensé que tendría más tiempo para escribir en el blog y asumir nuevos proyectos, sin embargo lo que me pasó es que empecé a perder la ilusión por muchas cosas en general hasta el punto en que empezaron a convertirse en obligaciones.

Afortunadamente en mayo encontré el que actualmente sigue siendo mi trabajo: soy técnico en el departamento de soporte de tesorería y mercados en un importante banco catalán.

Cuando me contrataron pensé: ¡Qué suerte! Al final una de mis mayores aficiones me ha servido para encontrar un trabajo que me gusta y me permitirá avanzar en este mundillo… y sin embargo lo que me pasó es que empecé a volverme irritable, seguía sin ilusión por las cosas, no tenía ningunas ganas de escribir en el blog, no tenía paciencia con nadie, y aparte de todo esto, no conseguía concentrarme en mi trabajo, me fallaba mucho la memoria…

Al final mi novia me animó a que fuera al médico ya que esto no era normal. Al principio pensaba que no serviría de nada, que me diría “tienes que relajarte”, “tienes que animarte y hacer cosas”, etc. Sin embargo cuando fui, la doctora lo vio clarísimo, era una distimia (como una depresión pero sin tristeza y con mala leche) y se trataba con antidepresivos!

Uff!! Antidepresivos!! Pastillas!! Me volveré un adicto!! Estaré atontado todo el día!! Así que empecé a buscar información por Google acerca del medicamento que me habían recetado (citalopram) y me llevé una gran sorpresa. Afortunadamente para todos los que vivimos en esta época, los antidepresivos actuales no causan adicción, no atontan, no causan obesidad, todo lo contrario, no causan problemas cardíacos… y lo mejor de todo, se acaban dejando al cabo de un tiempo porque curan! No son como un tranquilizante que te lo tomas y te alivia un tiempo pero luego vuelves a la realidad, estos acaban restableciendo el normal funcionamiento del cerebro. Y sí que os tengo que decir que a día de hoy creo que estoy mejor que nunca anímicamente y mi memoria y capacidad de concentración están perfectamente.

Así que por todo esto os animo a que si alguna vez os encontráis como yo me encontraba vayáis al médico ya!

En fin, no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente artículo donde voy a presentar un nuevo sistema llamado Garrapata.

Como viene siendo habitual últimamente lo he hecho en formato de videoanálisis. Espero que os guste.

Esta es la visión del resto de los analistas sobre el S&P:

• Ricardo González (losmercadosfinancieros.es): Análisis Blogosfera: SP500
• Pedro Damian (eltrading.es): El S&P testea la directriz alcista
• Santi Cabo (fueradebolsa.blogspot.com): S&P 500 Análisis de índices

Y sobre el Dax:

• Ricardo González (losmercadosfinancieros.es): Análisis Blogosfera: DAX
• Javier Esteban (opcionesyfuturos.net): Análisis técnico del Dax
• David Galán (bolsageneral.com): Videoanálisis del Dax
• Pedro Damian (eltrading.es): El Dax prueba el soporte de 7.250 puntos
• Santi Cabo (fueradebolsa.blogspot.com): Dax. Análisis gráfico de índices

Hoy no me extenderé mucho porque estoy algo “pachucho”, espero que me perdonéis.

Este es el estado de la cartera Novato:

Lo mismo para la cartera Manipulación:

Y por último la gráfica comparativa de rentabilidades:

Eso es todo, un saludo.

Estas son algunas de las excusas que ponen muchos analistas que oigo por la radio y leo por Internet para justificar el que las bolsas suban. A estas alturas todavía quedan bastantes escépticos que aún no se han dado cuenta de que llevamos 2 años de mercado alcista, y si no hiciésemos caso de todo el ruido mediático y únicamente mirásemos gráficos e indicadores, no parece que el ciclo esté cerca de terminar. La volatilidad es históricamente baja y aún sigue bajando de media. Los tipos son bajos y últimamente los giros bajistas suelen darse con tipos en torno al 4-5%. Las medias móviles de medio plazo son impepinablemente alcistas y los volúmenes ni mucho menos están marcando techo, y en caso de que fuese así, los techos tardan bastantes meses en dibujarse.

La predicción más oída últimamente por los medios de comunicación es que en cuanto la máquina de imprimir billetes se pare (fin del QE2) los bonos caerán, algunos piensan que casi nadie querrá comprarlos y su rentabilidad subirá hasta un punto en que resulten lo suficientemente atractivos como para que el dinero salga de la bolsa hacia ellos, provocando grandes caídas en los mercados de renta variable.

Obviamente los bonos a ese tipo más atractivo no se podrán comprar antes de las emisiones posteriores al fin de la QE2, pero esto no quiere decir que las grandes fortunas vayan a esperar al último día para vender sus acciones y comprar los bonos, a lo mejor ya están hacendo liquidez…

¿Seguro? Recordad que para que las grandes fortunas vendan hace falta volumen y euforia, y no se está viendo nada de eso, más bien se ve un cierto pesimismo creciente conforme se va acercando el fin de la QE2.

Así que… ¿que creo que pasará?

Si suponemos que los inversores minoristas no van a comprar a estas alturas porque casi todos piensan que el fin del mercado alcista está cerca, deducimos que las manos fuertes no están vendiendo, porque a poco que lo hiciesen el mercado caería bastante al no encontrar compradores y no está siendo así en general.

Conforme se vaya acercando el fin de la QE2 creo que la bolsa empezara a caer, pero no los últimos días, creo que empezará unas semanas antes. Los últimos días los analistas empezarán a decir que la bolsa se está anticipando al fin de la QE2, los pequeños inversores irán vendiendo unos detrás de otros, autoalimentándose por las bajadas, y el día que termine el plan, podría haber una apertura a la baja con hueco y con grandes titulares de prensa vaticinando que se acabaron las subidas en la bolsa… y después de esa última caida creo que habrá un nuevo tramo alcista que nos hará superar máximos y que los analistas seguirán sin creerse (manipulaciones, cierres de cortos, volumen bajo, etc.).

No sé si pasará exactamente esto, pero si hay caída antes del fin de la QE2, y ésta termina con un crash, es momento de estar con la escopeta cargada porque podríamos tener un buen tramo alcista que seguramente valga mucho la pena.

No me he basado en ningún sistema para decir esto, es teoría de la opinión contraria. Pensad que cuando todos vemos el escenario tan fácil, es imposible que éste acabe pasando porque todos los que son más ricos y listos que nosotros están esperando que hagamos lo obvio porque ya se han posicionado del lado contrario esperando a darnos la estocada.

Ben Bernanke aplicando su “plan de relajación cuantitativa”.

El artículo en cuestión de Capital Bolsa dice que el dinero inteligente cumple las siguientes afirmaciones:

Fuente: http://www.capitalbolsa.com/articulo/66012/que-hace-el-dinero-inteligente-.html

1. El dinero inteligente compra cuando los otros tienen miedo. Un buen ejemplo de esto fue el último desastre petrolífero del Golfo. La especulación sobre el tamaño de los efectos negativos de este desastre en British Petroleum causó un pánico de ventas. La acción perdió casi la mitad de su valor en menos de dos meses. Para utilizar un lenguaje clásico, había sangre en las calles, y por tanto, era el momento de comprar. El inversor que los hizo actualmente tiene unas ganancias de un 50%, y parece que las acciones seguirán subiendo.
2. El dinero inteligente vende cuando otros son codiciosos. Mi colega Doug Horning es un ejemplo perfecto de venta cuando otros son codiciosos. En la histeria del Nasdaq de finales de 1990, Doug había acumulado un gran número de acciones de Internet y observó su cuenta de valores en unos niveles que no había visto nunca antes. La codicia a su alrededor era palpable. “Yo ya he tenido suficiente”, me dijo “mi posición ha registrado ganancias espectaculares, y esto no puede durar para siempre”. Vendió sus acciones de Internet antes del pico de 2000, cuando la codicia alcanzó su máximo.
3. El dinero inteligente ve tendencias donde otros no. Doug Casey recomendó a sus lectores en 1999 que compraran oro, basándose en su investigación y en sus estudios de mercado. Pero el su recomendación no tuvo aceptación. Nadie quería hablar sobre las acciones de metales o minerales. Muchas de las acciones recomendadas han doblado su precio.
4. El dinero inteligente ignora los titulares. Más allá de los consejos tradicionales de “compre con el rumor y venda con la noticia”, el dinero inteligente hace caso omiso de las tonterías de los medios de comunicación, y en su lugar se centra en los factores que motivan esos titulares. Cuando los titulares aparecen en los periódicos, el dinero inteligente ya estaba invertido, y está buscando cuales serán los titulares de mañana.
5. El dinero inteligente apuesta por las grandes tendencias, no por los giros de mercado. ¿Qué tienen Jim Rogers, Marc Faber, Rick Rule, Doug Casey y Warren Buffet en común? Ellos saben identificar los factores fundamentales que crean las tendencias. Compran grandes posiciones en los valores que se beneficiarán de esas tendencias, y las mantienen. No necesitan análisis técnicos, ni líneas de tendencias, ni señales de medias móviles…Y ellos no se asustan ante las primeras caídas de los precios.
6. El dinero inteligente no cuentan el dinero antes de hacerlo. Estos inversores comprenden que no hay cosas seguras, y que nadie les va a rescatar de sus análisis si resulta equivocado. Ellos mantienen una expectativa realista. Y si tienen una posición perdedora, aprenderán de ella y no se negarán a invertir de nuevo.
7. El dinero inteligente hacen caso omiso de los informes sociales del gobierno y dependen de sus propias investigaciones.

En esta ocasión he realizado un video análisis. Iré probando esta modalidad ya que creo que puede estar bien porque permite ir señalando puntos del gráfico al tiempo que comento cosas, y es más cómodo escuchar y ver que leer y luego buscar en el gráfico el punto concreto del que estoy hablando.

Este es el video análisis del BBVA:

Y este es el video análisis del EUR/USD:

Bueno, eso es todo, espero que os guste el nuevo formato.

Esta es la visión de los otros analistas de Financialred.com sobre BBVA

• Ramón Ceresuela (labolsadesdelospirineos.com): BBVA la ruptura alcista es simplemente posible
• Luís Ortíz de Zárate (analisisbolsa.com): BBVA: ¿Quién dice que no puede ir a los 10,50 euros?
• Javier Alfayate (accionesdebolsa.com): Análisis de la blogosfera: BBVA
• Javier Esteban (opcionesyfuturos.net): Análisis técnico de BBVA
• Ricardo González (losmercadosfinancieros.es): Análisis blogosfera: BBVA
• José Ángel Mena (gestionarpatrimonios.com): BBVA, el aspecto no parece peligroso para el corto plazo
• Pedro Damian (eltrading.es): El BBVA continua en el enfrentamiento con la media de 200 sesiones
• Santi Cabo (fueradebolsa.blogspot.com): BBVA: ¿es el momento?
• Ideas de Trading (ideasdetrading.com): Análisis de BBVA

Y sobre el cambio euro-dólar:

• Ramón Ceresuela (labolsadesdelospirineos.com): Euro Dolar, buscando puntos de giro potenciales
• Luís Ortíz de Zárate (forexytrading.es): RELACIÓN EURO/DÓLAR: El objetivo de 1,52 continúa, a pesar de los bajistas
• Luís Ortíz de Zárate (analisisbolsa.com): RELACIÓN EURO/DÓLAR: Permanece alcista con retrocesos controlados
• Javier Alfayate (accionesdebolsa.com): Análisis de la blogosfera: euro-dólar
• Javier Esteban (opcionesyfuturos.net): Análisis técnico del EUR/USD
• Ricardo González (losmercadosfinancieros.es): Análisis blogosfera: euro-dólar
• David Galán (bolsageneral.com): Eurodolar, cumpliendo escenario de Bolsa General
• Pedro Damian (eltrading.es): El euro dólar continúa en el proceso alcista
• Santi Cabo (fueradebolsa.blogspot.com): Cambio EURO-DÓLAR: con perspectiva técnica
• Ideas de Trading (ideasdetrading.com): Análisis del Euro-Dólar