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Sistema Gestur-Manipulación 2

El sistema Gestur-Manipulación 2 es la segunda versión de un sistema basado en el indicador con el mismo nombre. Las diferencias respecto a la primera versión incluyen la corrección de algunos errores donde el stop no se ponía correctamente bajo determinadas circunstancias, se han modificado ligeramente las condiciones de entrada, los valores de las 3 medias móviles que usa y se ha incluido el indicador Nobleza como filtro de volatilidad. El resultado de esto es una leve disminución de los beneficios absolutos pero una sensible disminución del drawdown y un aumento del recovery factor, lo cual es mejor ya que se puede compensar esta menor ganancia con mayor apalancamiento.

El sistema opera en diario. Da señales del tipo stop compra para el día siguiente y sólo para el día siguiente. Si no entra se quita la orden. El stop es de tipo trailing y es un 3% respecto a la apertura de la sesión anterior con una leve variación en función de las fuerzas de mercado (si las manos fuertes venden lo va ciñendo más, sin embargo lo deja más holgado si las manos fuertes compran para evitar que salte en falso).

En principio se diseño pensando en el S&P 500, pero también parece funcionar bastante bien en otros índices mundiales. Sin embargo no parece funcionar adecuadamente con acciones debido a que su volatilidad y variaciones de volumen son mayores y un stop de un 3% no es adecuado para estos activos.

El sistema, con unos parámetros genéricos, da bastantes buenos resultados para casi todos los índices, no obstante, para cada índice se han establecido unos parámetros concretos. Inicialmente no me gustaba la idea ya que pienso que un sistema que parte de una idea válida no debería de especializarse para ningún activo en concreto, pero después de hacer muchas pruebas, esta claro que, y esto se ve a simple vista, que no es lo mismo operar en el S&P 500 que en el CAC 40 (mucho más volátil) o el FTSE 100. En todo caso se han hecho pruebas de optimizaciones en periodos parciales y luego se ha testeado en otros periodos donde no ha sido optimizado y los resultados siempre han sido superiores que con los parámetros genéricos, por lo que he decidido que mejor que cada activo tenga sus parámetros.

Pongo las estadísticas de 4 índices, aunque son bastante similares al resto, pero pueden servir para hacerse una idea del tipo de curva que suele dar.

Estadísticas S&P 500:

% GANADORAS                     46,68%
% GANANCIA MEDIA            3,03%
% PERDIDA MEDIA               -1,13%
DURACION MEDIA OP.        12,57 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               15,11%
PROFIT FACTOR                      2,35
RECOVERY FACTOR             24,28

Aqui teneis un detalle de la curva de beneficios partiendo de 100.000$ (sin reinvertir para evitar el efecto exponencial de la curva). Están incluidas comisiones de un 0,1% (CMC nos cobra 0,08%).

Estadísticas DAX 30:

% GANADORAS                     59,21%
% GANANCIA MEDIA            3,46%
% PERDIDA MEDIA               -1,45%
DURACION MEDIA OP.         15,57 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               9,03%
PROFIT FACTOR                      3,45
RECOVERY FACTOR             12,01

Estadísticas NASDAQ 100:

% GANADORAS                     42,04%
% GANANCIA MEDIA            3,58%
% PERDIDA MEDIA               -1,65%
DURACION MEDIA OP.         8,32 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               24,4%
PROFIT FACTOR                      1,58
RECOVERY FACTOR              8,61

Estadísticas IBEX 35:

% GANADORAS                     61,54%
% GANANCIA MEDIA            4,23%
% PERDIDA MEDIA              -1,48%
DURACION MEDIA OP.      18,92 SESIONES
MAX. DRAWDOWN               6,84%
PROFIT FACTOR                     4,62
RECOVERY FACTOR            14,85

Recordad lo que se suele decir siempre, que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Es más, lo lógico sería esperar un tiempo prudencial antes de operar con dinero real, aunque yo por mi parte ya estoy operando con dinero real desde junio del año pasado con la versión 1 y ayer entré con la primera operación del S&P 500 de la versión 2.

Este fin de semana actualizaré la cartera de sistemas porque han saltado señales en muchos índices y tengo que revisar el orden cronológico para incorporar las posiciones correctamente teniendo en cuenta la gestión de capital.

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5 responses to “Sistema Gestur-Manipulación 2

  1. Hola Josep,

    es una maravilla cómo programas estos sistemas. Tengo que ponerme con ello cuanto antes. Por cierto, ¿no sería mejor que aplicaras el sistema sobre el IBEX? Independientemente de que sea más fuerte, más débil o igual que el resto de índices mundiales, parece que el sistema de mucho mejor resultado, ¿no?

    1. Hola Adrián, muchas gracias por tus palabras. Entiendo tu razonamiento, yo también lo pensé, lo que pasa es que en el S&P el periodo de pruebas es mucho mayor que el del IBEX y eso me da más confianza. De todas formas como el IBEX es algo especial ya que es nuestro mercado y a muchos de vosotros os interesará, pondré las señales, lo que pasa es que el sistema no ha dado ninguna señal aún desde noviembre de 2007!

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