Un pequeño cambio respecto a la cartera de acciones

| marzo 9, 2011 | 5 Comentarios

Despues de la investigación que hice respecto a las compras cerca de las medias móviles durante una corrección he decidido cambiar de idea respecto a no comprar más hasta que hubiese una corrección, por lo que seguiré acumulando posiciones hasta llegar a un apalancamiento de un 200% siempre sin pasar de un 10% de riesgo. A partir de ese punto ya ire añadiendo posiciones sólo en el caso de que la cartera ya vaya con beneficios asegurados.

Estoy convencido de que este mercado alcista no está cerca de terminar al margen de fases correctivas de 1-4 meses que puedan haber de por medio, y creo que vale la pena acelerar las compras un poco.

Respecto a la cartera de sistemas sobre índices aún no he tenido ninguna señal de compra, pero creo que en breve saldrá alguna…

Estad atentos pues porque iré publicando las nuevas entradas.

Categoría: Carteras, Señales

Comentarioss (5)

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  1. Iosphere dice:

    Muy buenos días Gestur. Llevo jugueteando con tu indicador unos meses y me parece formidable. Exceptuando un blog, no me acuerdo el nombre, que lo usa asiduamente y lo ha sustituido por el koncorde….la gente creo que no está prestando demasida atención a tu “pequeña obra de Arte”…no sé, ellos veran…igual falla el marketing…jeje. Después del peloteo… jejeje…unas preguntitas Gestur:
    1.- Usas el TF diário o semanal?
    2.- HE visto que lo tienes para forex pero en prorealtime a mi no me funciona…no sé hago algo mal…
    3.- Con el indicador y buscando formaciones tipo doble suelo, o 123…da muy buenas entradas…
    gracias por adelantado Gestur…

    • Josep Hervas dice:

      Hola Iosphere, muchas gracias por tus palabras :) , de verdad, es algo a lo que creo que no me acostumbraré nunca.
      El blog que dices supongo que te refieres a http://www.losmercadosfinancieros.com del amigo Ricardo González.
      Ricardo lo substituyó porque hizo unas pruebas con el método Weinstein que tiene programado para Wealth-Lab usando Koncorde y Manipulación como filtro y con Manipulación la tasa de aciertos mejoró mientras que con Koncorde no hubo cambios (no quiere decir que Koncorde no funcione, pero para su forma de operar le funcionó mejor mi indicador).

      ¿Obra de arte? Que va! esto es un medio plagio, por lo menos en lo que el aspecto se refiere al Koncorde, si bien es cierto que la forma de calcularse es diferente. Y sí, el marketing nunca fue lo mío, aunque toda la culpa no es mía! Hace semanas que lo estoy enviando a ProRealTime para que lo publique en su sección de indicadores públicos pero aún no lo han hecho (irán muy atareados corrigiendo los bugs de la nueva plataforma ^^).
      Te respondo a los 3 puntos:
      1-Los dos timeframes pueden ser válidos, aunque lógicamente en semanal las lecturas serán mas promediadas (y lentas) y en diario fluctuarán más. Yo lo diseñé siempre pensando para el diario, y de hecho el sistema Gestur_Manipulacion para índices lo usa en TF diario. Además en semanal, los huecos que se producen entre semana no se ven, la vela es continua desde la apertura del lunes hasta el cierre del viernes, y los huecos son importantes para el indicador. El hecho de haber un hueco o no puede dar la lectura contraria por lo que si se va a usar en semanal yo echaría un vistazo también en diario. No obstante los tests que hizo Ricardo fueron en semanal, por lo que parece que tampoco va mal en ese TF.
      2-No haces nada mal, el principal problema es la plataforma ProRealTime. Como los datos Forex vienen sin volumen es cuando empiezan los problemas. Si uso el volumen en el calculo del indicador, incluso para comprobar si el volumen es 0 o distinto de 0, el indicador ya no muestra datos si no hay volumen (por eso no te sale).
      Puedes hacer lo siguiente, en la linea donde pone volp=volume/volm cambialo por volp=0 y guarda el indicador como Gestur_Manipulacion_NoVol, entonces te valdra para Forex y otros activos o índices que vengan sin volumen.
      3-Muchas gracias por la info. Lo que también parece ir bien, sobre todo en los índices y en diario, es que cuando el indicador cae por debajo de -1 y luego supera el -0,5, un stop compra al dia siguiente sobre los maximos de ese día suele ser una buena entrada con un stop loss un 3% por debajo de la apertura del día anterior.

      Un saludo y encantado.

  2. iosphere dice:

    Una cosa más….
    que valor del indicador consideramos como valor alto?? 1, 1.5 gracias otra vez

  3. iosphere dice:

    Muy buenas Gestur y gracias por las explicaciones….
    efectuado el cambio y me salta aviso de “la siguiente variable no se usa nunca en el código volm”…
    a ver como lo soluciono… gracias otra vez

    • Josep Hervas dice:

      Pues si dice que no se usa quita la otra linea donde esta lo de volm=…
      Es una de las cosas que no me gustan del ProRealTime, si no se usa una variable que mas le da!! pues no, tiene que quejarse y te obliga a quitar todas las referencias del resto del código.

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