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Sistema Garrapata 1

Un muy afectivo saludo a tod@s.

Después de la gran cantidad de comentarios de ánimo que he recibido en mi anterior entrada no puedo decir otra cosa que GRACIAS!!

Dicho esto quiero haceros una introducción a uno de mis dos nuevos sistemas… en realidad se parecen mucho, pero el segundo es una versión “reducida”, o quizás, más facil de implementar en las diferentes plataformas de trading, ya que usa indicadores estándar.

El sistema se llama Garrapata, y se llama así porque es seguidor de tendencia empedernido. El paralelismo sería el siguiente: cuando ve un valor alcista se engancha a el como una garrapata y no lo suelta hasta que termina la tendencia. Mientras tanto protege la posición con un trailing stop de un 10% (sí, sí, parece mucho, pero es el valor que mejor funciona a la larga).

Garrapata opera en semanal y todas las decisiones se toman en el fin de semana con una caña en la mano por lo que es ideal para los afortunados que tenemos trabajo (u otros compromisos que no nos permitan estar mucho tiempo delante de las pantallas) y queramos tener el dinero de una manera tranquila y que nos rente más de media que los depósitos.

El mecanismo es bastante simple, y pude compartirlo con unos cuantos de vosotr@s en el último Borsadiner:

  • Usamos un indicador de volatilidad, como puede ser el de volatilidad histórica con un periodo de 20 semanas. En mi caso he usado Nobleza, que es algo parecido aunque tiene en cuenta más cosas, pero puede ser perfectamente valido con cualquier otro indicador de volatilidad.
  • Usamos una media móvil ponderada de 22 semanas.

Compramos a mercado en la apertura del lunes si:

  • El indicador de volatilidad desciende.
  • La media móvil asciende.

Una vez en el mercado ponemos un stop loss un 10% por debajo del precio de apertura del lunes y no se toca en toda la semana.

Si en algún momento la volatilidad empieza a ascender, automáticamente el trailing stop pasa a ser del 7% (hay muchas posibilidades de que la tendencia acabe, aunque muchas veces las tendencias terminan con rally alcista final, por lo que no está mal intentar aprovecharlo).

Solo vendemos por stop.

Como podéis ver no es excesivamente complicado. Esta técnica en el S&P 500 tiene la siguiente curva usando un tamaño fijo por operación de 100.000$ sin reinvertir:

Imagen

Aunque el resultado no parezca muy espectacular en cuanto a beneficios absolutos la gracia de este sistema es su comodidad y la posibilidad de diversificar entre diferentes índices y acciones ya que al ser una estrategia muy genérica funciona bastante bien con la mayoría de activos. Y encima nos permite ir piramidando conforme se van asegurando posiciones anteriores, pero estas cosas las contaremos en el siguiente artículo.

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6 responses to “Sistema Garrapata 1

  1. “ideal para los afortunados que tenemos trabajo… y queramos tener el dinero de una manera tranquila y que nos rente más de media que los depósitos”

    La has clavado Josep, precisamente el handicap que tengo yo es el trabajo pero con una caña en la mano estaremos super felices y podremos mirar con tranquilidad las operaciones.

    ¿Se pueden implementar en las plataformas (CMC, igmarkets, etc) indicadores de volatilidad?

    Gracias y un saludo cordial

  2. Buenas Josep.

    Podrías ser un poco más ilustrativo con pantallazos. Me cuesta trabajo seguirte, (aunque sea fácil), pero ahora mismo lo que tengo no sé si es válido o no es válido.

    Gracias

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